剧情简介:这是一部可读性很强的讲述随机积分和随机微分方程的入门教程。将基本理论和应用巧妙结合,非常适合学习过概率论知识的研究生,学习随机积分。运用现代方法,随机积分的定义是为了可料被积函数和局部鞅,紧接着是连续鞅的变分公式ito变化。《随机积分导论(第2版)》包括在布朗运动的描述、鞅的hermite多项式、feynman-kac泛函和schrodinger方程。这是第二版,讨论了cameron-martin-giranov变换,并且在最后一章引入随机微分方程和一些学生用的练习。 目次:基础;随机积分的定义;可料被积函数的扩展;二次变分过程;ito公式;ito公式的应用;局部时间和tanaka公式;反射布朗运动;推广的ito公式,时间和测度的变化;随机微分方程。 读者对象:数学专业、概论论、随机统计等学科的研究生和科研人员。
外文名:Introduction to Stochastic Integration 2nd ed.(Probability and Its Applications)
作者:K·L·Chung
出版社:世界图书出版公司
ISBN:9787510070259