自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和zui小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前zui紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。 结果就是，第2版为主动投资管理提供了一组现代的、全面的战略概念和经验原则，指导主动投资流程并提升其收益。全书由四个部分构成：基础理论、预期收益率和估值、信息处理以及策略实施，带领读者逐步了解整个流程。 《主动投资组合管理》覆盖了主动投资管理的基本原则和基础理论，以及实践细节。它为主动投资提供了一条可靠的途径，以战胜被动指数和竞争性的、较少严密性的其他投资方法。

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自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。 结果就是，第2版为主动...(展开全部)

《多资产投资：现代投资组合管理实践》作者从自身长年一线投资管理工作经验的角度，全面系统地梳理了多资产投资过程中所涉及的理论基础与实务技能。作者按照实际工作中的多资产投资管理流程，从理解客户需求、制订投资方案和评价方案效果的逻辑出发，将著述内容分为四大部分：一、设定投资目标；二、制订投资策略；三、寻找解决方案；四、绩效回顾。 这种帮助客户理解自己的需求偏好，从客户的角度制订投资方案的投资模式将是未来国内资产管理行业发展的一大趋势。 《多资产投资：现代投资组合管理实践》充分糅合了学术理论与一线实际操作经验，是大类资产配置，尤其是运用多资产投资组合的投资实践领域的一本不可多得的优质工具书，对于资产管理行业的从业人员具有很好的参考价值。

《多资产投资：现代投资组合管理实践》作者从自身长年一线投资管理工作经验的角度，全面系统地梳理了多资产投资过程中所涉及的理论基础与实务技能。作者按照实际工作中的多资产投资管理流程，从理解客户需求、制订投资方案和评价方案效果的逻辑出发，将著述内容分为四大部分：一、设定投资目标；二、制订投资策略；三、寻找解决方案；四、绩效回顾。 这种帮助客户理解自己的需求偏好，从客户的角度制订投资方案的投资模式将是未来国内资产管理行业发展的一大趋势。 《多资产投资：现代投资组合管理实践》充分糅合了学术理论与一线实际操作经验，是大类资产配置，尤其是运用多资产投资组合的投资实践领域的一本不可多得的优质工具书，对于资产管理行业的从业人员具有很好的参考价值。

本书从金融经济学、会计学、数学和运筹学中选取不同主题，通过独立的综述、实证分析和详细的数学解析，构建起量化证券投资组合管理的坚实基础。在这一过程中，本书回顾了实践中常用的量化投资策略或因子，包括价值因子、动量因子和质量因子以及它们的学术渊源，介绍了在回报预测模型、风险管理、投资组合构建和投资组合实施中的先进技术和应用，如*优多因子模型、场景建模、非线性模型、因子择时模型、投资组合周转控制、对上市公司的蒙特卡罗估值以及*优交易。 本书利用数学方法提出和解决相关问题，并用数值和实证举例解释数学概念和解决方案。本书能为希望从数学分析中获得深入见解的从业人员提供指导和帮助。本书也能为金融学、经济学、量化金融专业中对量化投资感兴趣或充满好奇心、或正在寻找就业机会的学生提供参考。

本书从金融经济学、会计学、数学和运筹学中选取不同主题，通过独立的综述、实证分析和详细的数学解析，构建起量化证券投资组合管理的坚实基础。在这一过程中，本书回顾了实践中常用的量化投资策略或因子，包括价值因子、动量因子和质量因子以及它们的学术渊源，介绍了在回报预测模型、风险管理、投资组合构建和投资组合实施中的先进技术和应用，如*优多因子模型、场景建模、非线性模型、因子择时模型、投资组合周转控制、对上市公司的蒙特卡罗估值以及*优交易。 本书利用数学方法提出和解决相关问题，并用数值和实证举例解释数学概念和解决方案。本书能为希望从数学分析中获得深入见解的从业人员提供指导和帮助。本书也能为金融学、经济学、量化金融专业中对量化投资感兴趣或充满好奇心、或正在寻找就业机会的学生提供参考。

无论是量化、算法，还是黑箱交易，谈论的都是一件事情：通过计算机执行的系统化交易。 尽管一些人斥责其危险地脱离了人类的控制，是市场过度波动的驱动者，但另一些人认为量化交易能够很好地克服人类的贪欲以及人类在制定投资决策中的认知偏差等弱点。 总的来说，不管你对量化交易有多少了解，事实上，量化基金持续超越了市场表现，这也是许多聪明的投资者追逐黑箱的原因。 不幸的是，量化交易的很多部分仍是模糊不清的，这主要是因为宽客对系统如何工作的细节的极度保密。但是，在这个版本中，作为量化交易者和大师级解读者，作者巧妙地告诉读者，量化交易比你想象的更易于理解与掌控。 本书目的是让读者甚至是对数学或者技术有所恐惧的投资者能理解量化交易，这本书会带领你走过黑箱之旅。作者用简明的语言指明宽客们所做的工作，揭开了量化交易和量化交易策略的神秘面纱。 在简明介绍量化交易准则和一般性准则...(展开全部)

《策略投资方法论》内容丰富，主要收录了观察市场，调整F——对“市场实验”的若干思考、红海和蓝海——对宽体策论第16章《策略是片海》的若干补充、兵无常势，水无常形——对策略框架的再思考等。

《策略投资方法论》内容丰富，主要收录了观察市场，调整F——对“市场实验”的若干思考、红海和蓝海——对宽体策论第16章《策略是片海》的若干补充、兵无常势，水无常形——对策略框架的再思考等。