《固定效应回归模型》详细介绍了多种形式的固定效应回归模型，这些模型使学者有可能对那些没有或无法被测量的变量进行控制，其基本的思想非常简单：用每个个体作为其自身的控制因素。此外，“固定效应模型”这一概念还经常与“随机效应模型”形成对照，作者在《固定效应回归模型》中也讨论了如何在固定效应模型和随机效应模型之间作出选择。

在社会科学诸如社会学、心理学、人口学、政治学、经济学以及公共卫生学当中，大量的观测因变量是二分类测量。本书专题介绍了在分析二分类因变量时最常使用的统计分析模型之一——Logistic回归模型。本书深入浅出，理论联系实际，通过例题分析，并结合计算机统计软件的应用，详细介绍、阐述了该模型及其应用。同时，还介绍了如何将Logistic回归模型扩展到序次Logistic回归模型和多项Logit模型，以分析序次变量和多分类名义变量为因变量的数据。本书提供用SAS和SPSS进行具体例题分析的计算机程序及相关数据，并对这两种软件的模型估计结果进行详尽的解释和对比分析。本书的读者对象为社会科学各专业的教师及研究生，以及社会科学专业研究人员。

《定序因变量的logistic回归模型》主要讲述了，logit模型已经成为社会科学中最流行的统计方法。《定序因变量的logistic回归模型》以展示来自儿童早期追踪研究的实例开始，进而回顾了logistic回归，并接着呈现了三个核心主题章节：累积或比例比数模型、连续比例模型以及相邻类别模型。与此同时，书中给出了SAS和SPSS的案例。在结论部分，作者给出了替代方法尤其是什么时候使用替代方法的建议。

本书旨在为用模型法对因变量做智能分析提供必须的工具。虽然本书的重点是介绍回归分析，但对其他线性模型，如方差分析、协方差分析和二分应变量的分析，及非线性回归也有所涉猎。 在上篇的三章中，首先复习了基本的统计方法，其目的在于为线性模型的应用，进而为以后的简单线性和多元回归方法的理论和方法的学习打下良好的基础。 中篇由4、5、6三章组成。这三章不仅对回归分析中经常遇到的许多实际问题进行了比较深入的讨论， 而且还对这些问题的补救办法提出了一些建议。 下篇包括第7章之后的所由章节。主要介绍回归模型的其他用法，这些用法包括多项式模型，自变量和因变量经过变换的模型、非线性模型和含有定类应变量的模型等。

《固定收益证券:定价与利率风险管理》将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利期限结构、债券合成及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期、期货与回购协议的定价原理与风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。

本书与之前关于固定收益证券著作的最大区别在于兼顾理论和实践。无论是投资者、风险管理者，还是金融市场的组织者和监管者，本书的理论、实例、案例讨论以及对市场的介绍分析对于理解债券市场，掌握相关金融理论、风险管理和投资交易策略，以及了解西方发达市场的结构和交易者的行为，都是不可多得的资料。 本书的理论和概念框架表现的都很清晰，同时数量模型和技术方法都最小程度地被提及。同时也是最新的固定收益证券教材。本书首先对全球固定收益市场进行简单概述，主要介绍美国、欧洲、日本市场。随后引入固定收益资产定价的理论基础，论述利率风险和相应的风险管理，讨论如何定价利率衍生产品，最后介绍和分析多个市场和金融工具。

内容概要 “固定收益”已经变成一个非常不精确的名词。债券最初被 称为是固定收益证券，这是因为它们在契约期间内将提供固定 的现金流量。这类的证券在市场中虽然还是扮演重要的角色， 但新一代的证券并不适用“固定收益”的分类：它们所提供的现 金流量将随着利率水准而变动。 本书的第I部分将解释传统固定收益证券（即提供固定现 金流量的证券）的基本概念与工具。这部分的内容虽然很基本， 但许多业者并不实际了解它们；第Ⅱ部分将解释现代固定收益 证券与其衍生性产品（即它们所提供的现金流量将随着利率水 准而变动）的无套利机会订价技巧；第Ⅲ部分将探讨如何衡量价 格敏感性，这对于投资组合的风险评估、资产一负债的管理以及 避险策略都非常重要；第Ⅳ部分将讨论几种固定收益证券与衍 生性产品，这一方面是因为它们本身的重要性，另一方面则是将 前三个部分的概念纳入实际的运用中。

《固定收益证券》是一本关于固定收益证券定价和利率风险管理的教材，涵盖固定收益证券领域的传统知识与最新发展。《固定收益证券》分为三大部分:第一章对固定收益证券和国内外市场现状进行了概述;第二章至第六章为初级部分;包括基本固定收益证券的分析与定价、静态利率期限结构模型、初级利率风险管理技术和固定收益证券资产组合管理策略;第七章至第九章为高级部分。详细介绍了利率期限结构动态模型、利率期权定价方法和高级利率风险管理技术.其中对利率期限结构的静态主成分分析、因子分析、曲线拟合技术、动态利率模型原理和运用的详细介绍是本教材的最大特色。全书强调知识的应用性，强调理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近观实的案例，注重市场直觉的培养，力求为读者提供易于理解和可直接应用的知识和工具。 《固定收益证券》可作为普通高等院校金融学、金融工程等专业“固定收益证券”课程本科生和研究...(展开全部)