《市场微观结构研究》首先着眼于市场微观结构的基础理论模型研究，第一篇以交易者看法差异和卖空限制为切入点，重点研究指令驱动市场的价格形成、交易成本（价差）和信息效率等问题。其次着眼于市场微观结构理论的应用研究；第二篇针对开市前议价过程建模，以隐形指令为切入点，重点研究了市场透明度对市场质量的影响；第三篇在详细考察了我国特殊的外汇市场环境和外汇交易系统的历史演变过程的基础上，从市场微观结构角度出发，构建了基于央行干预的人民币汇率决定和波动的微观结构模型，较好地解释了“中国式汇率之谜”，同时还考察了央行在汇率形成机制中的具体作用以及交易者交易策略对人民币汇率决定的作用。

本书以分析我国期货市场的日内效应为起点，以时间效应为主线，利用计量经济学的最新研究成果，对我国期货市场微观结构进行了较为系统的研究。内容主要包括：中国期货市场简介、市场微观结构理论、中国期货市场收益率和交易量的日内效应、中国期货市场价格久期、交易量久期与持仓量久期、中国期货市场日内流动性分析、中国期货市场波动性分析、期货市场风险估计和中国期货与现货市场间信息溢出效应的研究。 本书适用于高等学校经济学、金融学、管理学、统计学等相关专业的师生以及相关研究领域的从事定量分析的研究人员。书中提出的一些政策建议对期货交易者和监督机构进行决策有一定的借鉴意义。

《市场微观结构实证》探讨的是交易机制问题，即潜在的买方和卖方怎样集中确定价格和交易量，以及买卖报价和交易之间的互动关系。这一领域中指导我们思路的经济学模型都非常抽象。但它们所提供的结论，特别是关于信息传播在交易中所起作用的部分，被普遍认为是真实和准确的。此外，描述价格迅速变化和交易发生的市场数据可以让我们了解很多市场处理信息的过程。《市场微观结构实证》是关于如何运用计量经济学的方法来阐述上述市场特征的入门读物。

本书分为上下两篇：上篇从第一章到第五章，为理论基础篇，主要介绍了价格发现模型、市场绩效的衡量方法、流动性与资产定价等微观结构理论中最重要的方面，并以这些理论知识为基础，探讨证券市场微观结构的优化设计、发展走势及对证券交易市场结构演变的深远影响；下篇从第六章到第十二章，这一部分的内容主要来自于近年我们对中国股市微观结构所作的一系列实证研究，这些研究运用微观结构的一些基础理论和方法，来刻画中国股市微观结构的特点及其对市场运行绩效的影响，可称之为中国的经验。 　　每一篇和每一章的正式叙述将采取尽可能统一的模式，上篇强调的重点是模型所产生的思想及对微观结构设计的指导意义，下篇则强調中国股市在微观结构方面的实践与经验。 　　在本书的后记部分，我们对市场微观结构理论的发展加以总结，看一看我们可以从中学到些什么，哪些问题还是我们所未知的，哪些方向是未来需要继续研究...(展开全部)

《市场微观结构与交易机制设计:高级指南》结合市场微观结构理论前沿和全球主要交易所市场结构改革的最新进展，分析了证券交易机制对金融市场定价、流动性等的影响，探讨了证券交易机制设计的关键问题。

《市场微观结构与交易机制设计:高级指南》结合市场微观结构理论前沿和全球主要交易所市场结构改革的最新进展，分析了证券交易机制对金融市场定价、流动性等的影响，探讨了证券交易机制设计的关键问题。

《订单流交易》是在全球范围内首次印刷出版的订单流相关著作，以作者Michael Valtos20余年的订单流交易实战经验为基础，为中国交易者揭开订单流的神秘面纱，填补了国内订单流领域的信息空白。本书从订单流的本质出发，辅以详实的中国本土市场案例说明，深刻阐述了订单流作为解读市场微观结构、研究量价结合工具的原理、优势及应用技巧，冲破算法交易、tape reading、vwap等传统交易的认知盲区，为广大交易者打开交易思路，学会从更高的维度阅读市场。 深圳开源智投科技有限公司作为本书的出品方，在书中为国内读者奉献了大量的图表案例，能帮助初学者更好地学习与理解订单流。

本书是拉里·哈里斯教授在美国南加州大学开设的“交易与交易所”课程讲义的扩充，用深入浅出的语言，对市场微观结构理论的基本原理进行阐释。 本书对市场微观结构中的各个要素——交易、证券和衍生品合约的交易者，以及交易所和交易规则等——进行了详尽的介绍。通过本书，读者将理解市场是如何运作的、政府和交易所是如何进行监管的，还可以学习到价格是如何反映基本价值信息的，谁来为市场提供流动性，以及为什么有些交易者经常盈利，而另一些则经常损失。读者将看到不同交易规则是如何影响价格效率、流动性以及交易利润的，最后还将了解到监管的推动力量。 本书被公认为是证券行业的必读书籍，对于初入行业者而言更是一本极好的读物。

《金融市场中的信息和学习-市场微观结构的影响》，本书讲述：金融分析家、交易人以及其他经纪人利用信息和相互学习的方式，对于我们了解市场运行和价格制定非常重要。这本研究生用书分析了市场如何汇总信息，研究了具体市场配置（或微观结构）对于信息集聚的作用，以及金融市场的整体表现。泽维尔·维夫斯找到了弥合市场中两个基本概念（信息效率和羊群效应）之间差距的方法，他还运用了一种博弈论框架，把人们通过理性预期取得的成果与关于羊群效应的文献结合在一起。维夫斯强调了市场互动，以及对信息效率和经济效率的社会性学习的作用。他对信息的集聚机制进行了全面剖析。

《金融市场中的信息和学习-市场微观结构的影响》，本书讲述：金融分析家、交易人以及其他经纪人利用信息和相互学习的方式，对于我们了解市场运行和价格制定非常重要。这本研究生用书分析了市场如何汇总信息，研究了具体市场配置（或微观结构）对于信息集聚的作用，以及金融市场的整体表现。泽维尔·维夫斯找到了弥合市场中两个基本概念（信息效率和羊群效应）之间差距的方法，他还运用了一种博弈论框架，把人们通过理性预期取得的成果与关于羊群效应的文献结合在一起。维夫斯强调了市场互动，以及对信息效率和经济效率的社会性学习的作用。他对信息的集聚机制进行了全面剖析。