《时间序列的理论与方法(第2版)》以Hilbert空间的基本理论和方法为基础阐述时间序列的基本理论与方法，立意新、起点高、论述严谨、主线清晰、简明易懂。在随机过程的基本概念、基本理论和方法论述的基础上，内容的安排由浅入深、循序渐进，既有基本理论和方法的论述，又有应用和研究成果的介绍便于读者学习和掌握。 适量介绍多维时间序列和非线性时间序列分析的某些新内容，为读者今后进一步学习和科研打下良好的数学基础。 内容安排模块化，可供各类不同层次的读者学习，便于教学。 《时间序列的理论与方法(第2版)》共13章、一个附录以及中英文词汇对照。《时间序列的理论与方法(第2版)》不仅可作为工科和理科本科生、研究生教材，而且也为广大工程技术人员和科技工作者提供了一本优秀的参考书。

本书是美国 Colorado 大学著名学者 P.J. Brockwell 和 R.A. Davis 在美国国家科学基金资助下所著的一本优秀教科书。译著者积多年使用该教材的经验以及学生对该教材的反映，深感这不仅是一本不可多得的时间序列分析教材，也是一本与其它非线性学科紧密相结合、展示时间序列分析应用的优秀参考书。 向广大读者推荐这《时间序列的理论与方法》，旨在希望它不仅能成为学习时间序列分析的“捷径”，而且也能成为迈向其它非线性学科前沿领域的“阶梯”。

《时间序列与预测(英文版)(第2版)》是时间序列领域的名著。特色在于注重实际应用。深浅适中，适用面广，示例和习题丰富，有微积分、线性代数和统计学基础知识即可阅读。书中全面介绍了经济、工程、自然科学和社会科学中所用的时间序列和预测方法，核心内容是平稳过程、ARMA模型和ARIMA模型、多元时间序列和状态空间模型、谱分析。书中配有时间序列软件包ITSM2000学生版，更加方便读者学习。

近几年间，研究者分析时间序列数据的方式发生了显著的变化。因此，很有必要对这一日益重要的研究领域的新近发展进行综合，并整体呈现出来。作者第一次对时间序列分析的相关进展做出详细、全面的梳理与阐述。这些研究进展包括向量自回归、广义矩估计、单位根的经济与统计结果、非线性时间序列等。另外，作者在本书中还阐述了包括线性表征、自相关、生成函数、谱分析、卡尔曼滤波等动态系统的传统分析工具。这些内容有助于经济理论研究和解释现实世界的数据. 本书将为学生、研究者和预测人员提供对动态系统、计量经济和时间序列分析的独立而明确的全面分析。从最简单的原理出发，作者的清晰表达使得一年级研究生和非专业人士也能理解相关内容的历史进展和新近发展。同时，由于其全面性，使得该书为研究者了解学术前沿提供了宝贵的参考文献。作者一方面通过大量的例子展示理论结果如何运用于实践，另一方面在相关章节后...(展开全部)

近几年间，研究者分析时间序列数据的方式发生了显著的变化。因此，很有必要对这一日益重要的研究领域的新近发展进行综合，并整体呈现出来。作者第一次对时间序列分析的相关进展做出详细、全面的梳理与阐述。这些研究进展包括向量自回归、广义矩估计、单位根的经济与统计结果、非线性时间序列等。另外，作者在本书中还阐述了包括线性表征、自相关、生成函数、谱分析、卡尔曼滤波等动态系统的传统分析工具。这些内容有助于经济理论研究和解释现实世界的数据. 本书将为学生、研究者和预测人员提供对动态系统、计量经济和时间序列分析的独立而明确的全面分析。从最简单的原理出发，作者的清晰表达使得一年级研究生和非专业人士也能理解相关内容的历史进展和新近发展。同时，由于其全面性，使得该书为研究者了解学术前沿提供了宝贵的参考文献。作者一方面通过大量的例子展示理论结果如何运用于实践，另一方面在相关章节后...(展开全部)

时间序列分析 社科

时间序列分析是用随机过程理论和数理统计学的方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，用于解决科研、工程技术、金融及经济等诸多领域内的实际问题。本书是一本由浅入深的小波分析导论，介绍了基于小波的时间序列统计分析。实践中的离散时间技术是本书的论述重点，同时对于理解和实现离散小波变换将涉及的诸多原理与算法也进行了详细的描述。 　　本书详细地介绍了小波方法在时间序列分析中的应用，图例丰富，语言简明易懂，论述严谨，另外，本书对小波分析所需要的数学知识进行了简洁实用的讲解，还在正文中嵌入了大量的练习，并在附录中给出了这些练习的答案，同时每章另备有适于课堂布置的练习。 　　本书适合作为高等院校统计学、数学等专业学生的教材，同时也可作为从事相关领域研究的人员的参考书。

时间序列分析是用随机过程理论和数理统计学的方法，研究随机数据序 列所遵从的统计规律，用于解决科研、工程技术、金融及经济等诸多领域内 的实际问题。 这本《时间序列分析的小波方法(英文版)》由Donald B. Percival和 Andrew T. Walden所著，是一本由浅入深的小波分析导论，介绍了基于小波 的时间序列统计分析。实践中的离散时间技术是本书的论述重点，同时对于 理解和实现离散小波变换将涉及到的诸多原理与算法也进行了详细的描述。 《时间序列分析的小波方法(英文版)》图例丰富，正文附有大量练习， 并在附录中给出了练习的答案。每章另备有适于课堂布置的练习。本书网站 有所用时间序列与小波的材料，并可以得到用S-Plus和其他语言开发软件的 信息。

金融数据分析完全指南 培养新一代量化精英 ★★★ ◎内容简介 本书是金融时间序列分析领域不可多得的杰作，自第1版问世以来，广受赞誉，产生了深远的影响。本书全面介绍了金融时间序列分析的理论和方法，系统地讲解了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据的建模和预测中的应用。第3版使用开源的R软件包，可以对金融数据进行实证分析，也可以使用实例对相关计算和分析进行说明。本书还对金融计量方法的当前研究热点和一些最新研究成果进行了概述，例如实现波动率、条件风险值、统计套利及持续期和动态相关模型的应用。 第3版的特点还包括以下几个方面： ◆ 在高频数据分析和市场微观结构的所有讨论中，都使用了非线性持续期模型； ◆ 新增了一些非线性模型和方法的应用； ◆ 更新了多元时间序列分析，探讨了协整与配对交易的相关性； ◆ 采用一种统一的新方法，通过损失函数分析风险值； ◆ 在相...(展开全部)

本书教你如何从基于时间的数据（如日志、客户分析和其他事件流）中获得即时、有意义的预测。在这本通俗易懂的书中，作者通过带有注释的Python代码进行全面演示，你将学习用于时间序列预测的统计和深度学习方法。通过跟随书中的实例锻炼你的技能，你很快就会准备好建立自己的准确、有洞察力的预测。