《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，《期权定价的数学模型和方法》对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。

本书几乎涵盖各类期权的定价公式，其中许多为华尔街专业人士的常用公式。它较第一版几乎囊括了所有的定价公式，并通过一种方便使用的指南形式来呈现，同时辅以作者的专业评论和可以立即使用的编程代码，便于读者理解和实践。这本经典指南现在包含了超过60个全新的期权模型和公式、拓展表格、全新的案例和应用。并更深入地讨论期权的希腊字母，内容更完整，也更贴近当前的期权市场。此外，作者也给出了补充知识和相关的VBA代码，供读者实践。本书包括的期权定价模型和公式有各种奇异期权、大宗商品期权、BSM模型等。同时，本书还补充了有限差分法和蒙特卡洛模拟。作者在大多数期权定价公式下增附了数值案例，帮助读者理解。

《数学模型(第3版)》第二版出版于1993年，基于10年来从事数学建模教学和组织数学建模竞赛的经验，考虑到计算机技术与数学软件的发展和普及，受到开设数学实验课及国外新版数学建模教材的启示，第三版在大体保持原貌的基础上，作了较大的补充与修改，增加数学规划模型和统计回归模型，及若干模型求解的数值计算、图形演示、灵敏度分析等内容，删节、合并、调整了若干章节，修订原有习题并增设了综合练习。

本书第一版至第四版分别出版于1987年、1993年、2003年和2011年。基于编者长期从事数学建模和数学实验教学、数学建模竞赛组织和辅导，始终关注国内外数学建模教学案例收集与研究的经验，第五版在保持前四版基本结构和风格的基础上，进行增删与修订，新增和改编的案例生动新颖、内涵丰富，接近案例总数的一半。全书纸质内容与数字化资源一体设计、紧密配合，数字课程涵盖案例精讲、基础知识、拓展阅读、更多案例、程序文件、数据文件等板块，在提升课程教学效果的同时，为学生学习提供思维与探索空间，便于学生自主学习。 本书可作为高等学校各专业学生学习数学建模课程的教材和参加数学建模竞赛的辅导材料，也可供科技工作者参考。

本书介绍投资组合风险管理和期权定价等金融数学的基本知识，主要包括资本资产定价模型（CAPM）、Black-Scholes期权定价模型以及未定权益定价中常用的无套利原理和鞅方法，每章结合实例解释基本概念，并配有一定量的习题。 本书适合作为高等院校数学、金融或经济学专业的高年级本科生或研究生教材，也可作为金融证券类从业人员的参考书。

《数学模型选谈》主要介绍了关于在等高线图上计算矿藏储量与坡地面积的问题、挂轮问题、挂轮问题、优选法（单、多因素）、黄金数与数值积分和统筹方法等数学模型问题。 早在1958年，华罗庚即投身于数学方法在我国工业部门中的普及工作。经过多年摸索，他才确定了以改进生产工艺过程的“优选法”与进行生产组织管理的“统筹法”作为其普及的数学方法。他所选择的方法虽多从国外引进，但他是经过认真比较、简化与改进，最后确定一些适合于中国工业发展水平的数学方法来加以普及。这项工作，他坚持了二十多年，取得了丰富的经验与成果。这本《数学模型选谈》将叙述他个人、朋友与学生的一些经验体会，所以仅仅是个人经验介绍。

华罗庚，1910年11月12日生于江苏省金坛县；1985年6月12日在日本东京逝世。1924年初中毕业后，在上海中华职业学校学习不到两年，因家贫辍学，而刻苦自修数学，受到熊庆来的重视，于1931年被邀请到清华大学工作。1936年访问英国剑桥大学。1938年回国，受聘为西南联合大学教授。1946年应美国普林斯顿高等研究院邀请任研究员，1948年担任伊利诺伊大学教授。1950年回国，先后任清华大学教授、中国科学院数学研究所所长、数理化学部委员和学部副主任、中国科技大学数学系主任和副校长、中国科学院应用数学研究所所长、中国科学院副院长、主席团委员等职，还担任过全国人大常委会委员和全国政协副主席。华罗庚是国际上享有盛誉的数学家，研究领域涉及多元复变数函数、数论、代数及应用数学等，在每一个领域都取得了杰出的成果，并培养了一批优秀的学生。1956年获得国家自然科...(展开全部)

《数学模型选谈》主要介绍了关于在等高线图上计算矿藏储量与坡地面积的问题、挂轮问题、挂轮问题、优选法（单、多因素）、黄金数与数值积分和统筹方法等数学模型问题。 早在1958年，华罗庚即投身于数学方法在我国工业部门中的普及工作。经过多年摸索，他才确定了以改进生产工艺过程的“优选法”与进行生产组织管理的“统筹法”作为其普及的数学方法。他所选择的方法虽多从国外引进，但他是经过认真比较、简化与改进，最后确定一些适合于中国工业发展水平的数学方法来加以普及。这项工作，他坚持了二十多年，取得了丰富的经验与成果。这本《数学模型选谈》将叙述他个人、朋友与学生的一些经验体会，所以仅仅是个人经验介绍。

结合 24 个经典数学模型（如线性回归、决策树），解析大模型训练数据的逻辑漏洞。通过可视化模型决策路径，帮助读者理解 GPT-4 等模型的预测机制，识别数据偏差与过拟合问题。本书提供的结构化分析框架，可指导用户设计直指模型本质的追问，提升人机协作效率。

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