优化方法在金融建模中发挥着核心作用。本书致力于介绍如何应用当前最先进的优化理论、算法和软件来有效地解决金融中的实际问题，讨论了一些经典的金融优化模型，如均值方差投资组合模型，同时也增添了诸如最佳交易执行模型、带交易成本和税费的动态投资组合模型等一些该领域更前沿的成果。本书的各章节交替地讨论优化理论以及如何将这些理论应用在一些金融核心问题的建模和求解中。对于具有数学、运筹学或金融工程背景的学生和从业者，本书力图兼顾实用性与趣味性。第二版还添加了很多全新的范例和习题，以及对均值方差优化、多阶段模型等相关主题的更详细的讨论。

优化方法在金融建模中发挥着核心作用。本书致力于介绍如何应用当前最先进的优化理论、算法和软件来有效地解决金融中的实际问题，讨论了一些经典的金融优化模型，如均值方差投资组合模型，同时也增添了诸如最佳交易执行模型、带交易成本和税费的动态投资组合模型等一些该领域更前沿的成果。本书的各章节交替地讨论优化理论以及如何将这些理论应用在一些金融核心问题的建模和求解中。对于具有数学、运筹学或金融工程背景的学生和从业者，本书力图兼顾实用性与趣味性。第二版还添加了很多全新的范例和习题，以及对均值方差优化、多阶段模型等相关主题的更详细的讨论。

优化模型在金融决策中越来越起到重要的角色。从资产分配到风险管理，从期权定价到模型的校准的许多金融计算问题都可以用现代优化方法有效解决。这门课程讨论几类在金融模型中遇到的优化模型（包括线性、二次、整数、动态、随机、锥、和鲁棒规划）。对于每一类问题，在介绍相关理论（最优性条件，对偶性等）和有效解法后，我们讨论用这些方法可以建模的几个数理金融问题。除了像马克维茨均方差优化模型这样古典的和著名的模型之外，这本书对一些金融问题给出较新的优化模型。

优化模型在金融决策中越来越起到重要的角色。从资产分配到风险管理，从期权定价到模型的校准的许多金融计算问题都可以用现代优化方法有效解决。这门课程讨论几类在金融模型中遇到的优化模型（包括线性、二次、整数、动态、随机、锥、和鲁棒规划）。对于每一类问题，在介绍相关理论（最优性条件，对偶性等）和有效解法后，我们讨论用这些方法可以建模的几个数理金融问题。除了像马克维茨均方差优化模型这样古典的和著名的模型之外，这本书对一些金融问题给出较新的优化模型。

《数值最优化方法》系统地介绍了数值求解光滑非线性无约束和有约束最优化问题的基本方法和基本性质。本书在选材上，注重最优化方法的基础性与实用性；在内容的处理上，注重由浅入深、循序渐进；在叙述上，力求清晰、准确、简明易懂。

This book is intended for readers who are quite familiar with probability and stochastic processes but know little or nothing about finance. It is written in the definition/theorem/proof style of modern mathematics and attempts to explain as much of the finance motivation and terminology as possible.

《最优化理论与方法》全面、系统地介绍了无约束最优化、约束最优化和非光滑最优化的理论和计算方法，它包括了近年来国际上关于优化研究的最新成果。《最优化理论与方法》在经济计划、工程设计、生产管理、交通运输等方面得到了广泛应用。

本书关注C程序设计语言的向量化和并行化扩展，以及算法到硬件的映射。本书不但包括如何使用SSE/AVX向量化扩展、如何使用OpenMP编译制导语句优化运行在X86多核处理器上的代码的性能，还包括如何使用NEON向量化扩展、OpenMP编译制导语句优化运行在移动处理器（ARM）上的代码性能优化，以及使用CUDA和OpenCL优化运行在图形处理器（GPU）上的代码性能优化及并行。不但有实际的各个扩展解析或语言的介绍说明，还有丰富的算法优化实例。

《最优化理论与方法》全面、系统地介绍了无约束最优化、约束最优化和非光滑最优化的理论和计算方法，它包括了近年来国际上关于优化研究的最新成果。《最优化理论与方法》在经济计划、工程设计、生产管理、交通运输等方面得到了广泛应用。

本书一个比较重要的部分是关于预测以及评估加权平均融资成本的内容。过去的金融发展史以及最近的重大事件，使人们充分认识到了准确评估融资成本的重要性。财务杠杆、税收影响以及融资过程中的债务影响、债务融资成本与普通股以及优先股的区别、债券评级的变化等，这些都是重要的知识，而使用融资成本进行财务预算是维持财务稳定的重要能力。