《金融数学中的随机变分法(英文版)》主要内容：stochaLstic Calculus of Variations(or Malliavin Calculus)consists，in brief，in constructing and exploiting natural differentiable structures on abstract Drobability spaces；in other words，Stochastic Calculus of Variations proceeds from a merging of differential calculus and probability theory．As optimization under a random environment iS at the heart of mat...(展开全部)

本书针对金融学的需要，专门介绍一些在金融学中经常用到。而在通常数学课程中很少提及的数学工具。全书共分五章：有限维未定权益空间（线性代数）、无限维未定权益空间（泛函分析）、金融中的最优化问题（数学规划 ）、金融信息结构的数学描述（概率论）、连续时间金融学的数学基础（随机分析）。每章节都采取先讲数学、后讲金融的形式，使数学与金融有机地结合起来，重点在金融中的应用。 全书自始至终贯穿着如下的基本思想和写作原则：金融学上的目标是为金融资产定价理论提供必要的数学理论和工具；不追求全面的数学系统性；不回避“深奥”的数学，但回避“艰难”的数学；强调学科的发展史。 本书可作为经济学和金融专业的学生作为教材或教学参考书使用。

本书针对金融学的需要，专门介绍一些在金融学中经常用到。而在通常数学课程中很少提及的数学工具。全书共分五章：有限维未定权益空间（线性代数）、无限维未定权益空间（泛函分析）、金融中的最优化问题（数学规划 ）、金融信息结构的数学描述（概率论）、连续时间金融学的数学基础（随机分析）。每章节都采取先讲数学、后讲金融的形式，使数学与金融有机地结合起来，重点在金融中的应用。 全书自始至终贯穿着如下的基本思想和写作原则：金融学上的目标是为金融资产定价理论提供必要的数学理论和工具；不追求全面的数学系统性；不回避“深奥”的数学，但回避“艰难”的数学；强调学科的发展史。 本书可作为经济学和金融专业的学生作为教材或教学参考书使用。

A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实，模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。事实上，读者完全可把本书当作一本“随机金融数学全书”来读。每一位读者都可只挑其中自己最感兴趣的部分来精读，而对其他部分暂时泛读，甚至不读。本书可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。

《经济学和金融学中的随机方法》为“现代金融方法论丛书”之一。随着现代经济学、金融学实证研究的发展，随机方法作为一种数学工具具有越来越重要的应用价值。《经济学和金融学中的随机方法》分为两大部分。第一部分介绍了随机方法的基础知识，包括鞅方法、随机过程、最优停时、利用韦纳过程中建立不确性模型等。第二部分介绍了随机方法在经济学、金融学中的具体应用。包括期货空价、工作寻求、随机资本理论、随机经济增长、理性预期假设、价格不确定下的竞争、布莱克－斯科尔斯期权等价理论等。

《经济学和金融学中的随机方法》为“现代金融方法论丛书”之一。随着现代经济学、金融学实证研究的发展，随机方法作为一种数学工具具有越来越重要的应用价值。《经济学和金融学中的随机方法》分为两大部分。第一部分介绍了随机方法的基础知识，包括鞅方法、随机过程、最优停时、利用韦纳过程中建立不确性模型等。第二部分介绍了随机方法在经济学、金融学中的具体应用。包括期货空价、工作寻求、随机资本理论、随机经济增长、理性预期假设、价格不确定下的竞争、布莱克－斯科尔斯期权等价理论等。