《金融数学教程(英文版)》：诺贝尔经济学奖已经至少3次授予以数学为工具分析金融问题的经济学家。金融数学这门新兴的交叉学科已经成为国际金融界的一枝奇葩。金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。今天，金融数学家已经是华尔街最抢手的人才之一。目前国内金融行业最紧缺的就是掌握现代金融衍生工具的应用、能对金融风险做定量分析的、既然懂金融又懂数学的高级复合型人才。 本书是牛津大学金融数学教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者。并被斯坦福大学、芝加哥大学、加州大学亚圣迭戈分校等名校选用。书中介绍了一些基本概念和二叉树、鞅、布朗运动、随机积分及Black-Scholes期权定价公式及一些复杂的金融模型和金融产品。

本书是金融数学入门教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者，书中首先基本离散时间框架描述了一些基本概念，如单时段模型、二项式树、离散参数鞅、布朗运动、随机分析和Black-Scholes模型及定价公式，接着介绍了一些复杂的金融模型和金融产品，最后讨论了金融方面更为高级的话题，如多资产股票模型、带跳的资产价格模型和随机波动率等。 本书适用于相关专业的本科生和研究生课程，也可供相关领域专业人士参考。

本书是金融数学入门教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者，书中首先基本离散时间框架描述了一些基本概念，如单时段模型、二项式树、离散参数鞅、布朗运动、随机分析和Black-Scholes模型及定价公式，接着介绍了一些复杂的金融模型和金融产品，最后讨论了金融方面更为高级的话题，如多资产股票模型、带跳的资产价格模型和随机波动率等。 本书适用于相关专业的本科生和研究生课程，也可供相关领域专业人士参考。

《金融数学教程(英文版)》：诺贝尔经济学奖已经至少3次授予以数学为工具分析金融问题的经济学家。金融数学这门新兴的交叉学科已经成为国际金融界的一枝奇葩。金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。今天，金融数学家已经是华尔街最抢手的人才之一。目前国内金融行业最紧缺的就是掌握现代金融衍生工具的应用、能对金融风险做定量分析的、既然懂金融又懂数学的高级复合型人才。 本书是牛津大学金融数学教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者。并被斯坦福大学、芝加哥大学、加州大学亚圣迭戈分校等名校选用。书中介绍了一些基本概念和二叉树、鞅、布朗运动、随机积分及Black-Scholes期权定价公式及一些复杂的金融模型和金融产品。

《金融数学引论》由浅入深、全面系统地介绍金融数学基本理论，着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用。内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型，Black—Scholes模型及其修正，奇异期权的定价和对冲，Ito过程和扩散过程模型，利率期限结构模型，最优投资组合与投资—消费策略，静态风险度量，《金融数学引论》第四章系统讲述了Ito随机分析理论，这是金融数学中鞅方法的理论基础，该章可以作为概率论研究生学习Ito随机分析的简明教材。

本书主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。从金融方面的相关概念、术语和策略开妈，逐步讨论了其中的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，以及金融市场的风险分析及对冲策略等方面的内容。 本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。

马雷克·凯宾斯基、托马斯·札斯特温尼克编著的《金融数学：金融工程引论（第二版）》以债券和股票价格的数学模型为基础，涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域：离散时间情形和连续时间情形下，基于无套利原则的期权定价；马科维茨投资组合优化和资本资产定价模型；离散情形下的基本随机利率模型。 与第一版相比，本版有以下特点： 第一，每章都以案例分析开始，从而说明实际需要促进了理论工具的发展。 第二，在每章的最后，对事例进行了详细研究。 第三，增加了新的一章用于讨论连续时间模型，根据直觉勾勒出了数学论证和结构。 第四， 完全证明了在离散情况下数理金融的两个基本定理。 《金融数学：金融工程引论（第二版）》把金融学动因和数学风格密切结合起来，非常适合管理学、金融学、经济学专业金融数学和金融工程课程使用，同时也是读者进行金融投资活动的绝佳参考书。

本书主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。从金融方面的相关概念、术语和策略开妈，逐步讨论了其中的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，以及金融市场的风险分析及对冲策略等方面的内容。 本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。

《金融数学:衍生产品定价引论(英文版)》是一本优秀的金融数学教材，揭示隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学。作者既有相当深厚的数学功底，又长期在商学院执教。《金融数学:衍生产品定价引论(英文版)》精选素材，巧妙地将衍生产品定价的严格数学模型和推导加以简化，并与市场的实际相结合，是一本通俗易懂又不失科学性的教材。 《金融数学:衍生产品定价引论(英文版)》原版自出版以来重印已经超过了11次，非常畅销。适用于商学院和数学系本科生作为金融数学或金融工程课程的教材，也是金融人员的必备参考书。

马雷克·凯宾斯基、托马斯·札斯特温尼克编著的《金融数学：金融工程引论（第二版）》以债券和股票价格的数学模型为基础，涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域：离散时间情形和连续时间情形下，基于无套利原则的期权定价；马科维茨投资组合优化和资本资产定价模型；离散情形下的基本随机利率模型。 与第一版相比，本版有以下特点： 第一，每章都以案例分析开始，从而说明实际需要促进了理论工具的发展。 第二，在每章的最后，对事例进行了详细研究。 第三，增加了新的一章用于讨论连续时间模型，根据直觉勾勒出了数学论证和结构。 第四， 完全证明了在离散情况下数理金融的两个基本定理。 《金融数学：金融工程引论（第二版）》把金融学动因和数学风格密切结合起来，非常适合管理学、金融学、经济学专业金融数学和金融工程课程使用，同时也是读者进行金融投资活动的绝佳参考书。