金融衍生产品定价的数学模型与案例分析，ISBN：9787040239812，作者：姜礼尚、徐承龙、任学敏、李少华，出版社：高等教育出版社

《金融衍生产品的数学模型》是一本关于利用金融工程方法对衍生产品建立模型的理论教科书，主要内容是关于大多数衍生证券都共同适用的鞅定价原理。仔细分析通常在公平和有固定收益市场交易的金融衍生产品所涉及的广泛内容，主要集中在定价、对冲及其风险管理等几个方面。 金融衍生产品的数学模型是一本关于衍生产品建模理论的教科书，它利用金融工程方法和大多数衍生证券都共同适用的鞅等价原理。通常在公平和有固定收益市场交易的金融衍生产品，其内容包括定价、对冲和风险管理等方面。从著名的Black－Scholes－Merton的期权定价模型开始，读者通过《现代数学译丛:金融衍生产品的数学模型》可看到关于最佳的衍生产品定价模型和利率模型的新进展。书中详细论述了对求解不同类型的衍生产品定价模型的解析技巧和数值方法。《金融衍生产品的数学模型》第二版对第一版进行了大量的修订。在离散时间的框...(展开全部)

《金融衍生品数学模型(第2版)》旨在运用金融工程方法讲述模型衍生品背后的理论，作为重点介绍了对大多数衍生证券很常用的鞅定价原理。书中还分析了固定收入市场中的大量金融衍生品，强调了定价、对冲及其风险策略。《金融衍生品数学模型(第2版)》从著名的期权定价模型的Black-Scholes-Merton公式开始，讲述衍生品定价模型和利率模型中的最新进展，解决各种形式衍生品定价问题的解析技巧和数值方法。目次：衍生品工具介绍；金融经济和随机计算；期权定价模型；路径依赖期权；美国期权；定价期权的数值方案；利率模型和债券计价；利率衍生品：债券期权、LIBOR和交换产品。

《数学模型(第3版)》第二版出版于1993年，基于10年来从事数学建模教学和组织数学建模竞赛的经验，考虑到计算机技术与数学软件的发展和普及，受到开设数学实验课及国外新版数学建模教材的启示，第三版在大体保持原貌的基础上，作了较大的补充与修改，增加数学规划模型和统计回归模型，及若干模型求解的数值计算、图形演示、灵敏度分析等内容，删节、合并、调整了若干章节，修订原有习题并增设了综合练习。

本书第一版至第四版分别出版于1987年、1993年、2003年和2011年。基于编者长期从事数学建模和数学实验教学、数学建模竞赛组织和辅导，始终关注国内外数学建模教学案例收集与研究的经验，第五版在保持前四版基本结构和风格的基础上，进行增删与修订，新增和改编的案例生动新颖、内涵丰富，接近案例总数的一半。全书纸质内容与数字化资源一体设计、紧密配合，数字课程涵盖案例精讲、基础知识、拓展阅读、更多案例、程序文件、数据文件等板块，在提升课程教学效果的同时，为学生学习提供思维与探索空间，便于学生自主学习。 本书可作为高等学校各专业学生学习数学建模课程的教材和参加数学建模竞赛的辅导材料，也可供科技工作者参考。

《期权期货和其它衍生产品》(第3版)区别于该领域其它书的特点是它对所有衍生证券（不仅仅是期货和期权）的定价提供了一致的方法。这《期权期货和其它衍生产品》(第3版)假设读者已经学过金融、概率和统计方面的基本课程，但不解期权、期货、互换等。因此，在学习基于《期权期货和其它衍生产品》(第3版)的课程（在北美，许多大学金融方面课程的名称可能并不一定与《期权期货和其它衍生产品》(第3版)书名相同，但通常使用《期权期货和其它衍生产品》(第3版)作为指定的或主要的参考书——译者注）之前，学生不一定需要选修投资学的课程。

《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，《期权定价的数学模型和方法》对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。

这是一本经常出现在世界各地交易员办公桌上的工具书 这是一本国内外众多名校师生必读的经典教科书 这也是一本让很多理工科学生成功转行并成为金融工程师的指南书 此书从第 1 版到第 11 版，横跨超过 30 年，在此期间，伴随本书成长的读者早已成为业界翘楚，但案头这本“华尔街人手一册的衍生产品投资宝典”，却是他们一直醉心追逐的经典！新版增加的主要内容有： 即将取代LIBOR的隔夜参考利率 银行如何通过衡量市场信用利差水平来提高新参考利率 分数布朗运动怎样越来越多地应用于波动性建模 新近发现的粗糙波动率模型 机器学习用于衍生品定价和套期保值 监管环境的改变，包括巴塞尔协议IV

《华章教材经典译丛:期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》对于从业者来说是一本“圣经”。对于高校学生来说，它是一本畅销教材。《华章教材经典译丛:期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》针对当前金融问题进行了更新和改写，建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少的采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。

本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options, Futures, And Other Derivatives第六版的中译本。 本书内容全面，它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识；由简入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用；各章自成体系，使具有不同需求的读者有选择的阅读本书。 全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、 信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。 本书同先前的版本一样适于不同的用途。既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生；也适用于数学功底较好的本科生；对衍生品市场的金融从...(展开全部)