导演:A·H·施利亚耶夫
《随机金融基础》原版自1998年出版以来,被认为是“随机金融数学方面最深割的一本著作”。全书共分两卷,每一卷都包含四章。第一卷的副题为:事实·模型。第二卷的副题为:理论。这两卷的内容既相互联系,又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本“随机金融数学全书”。 第二卷有关“理论”的四章是:“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”;先是“离散时间”,再是“连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的第一和第二基本定理:市场无套利机会等价子存在(局部)等价概率鞅测度,使得所有证券的折现价格过程为鞅(第一定理),并且当市场完全时,这样的鞅测度是唯一的(第二定理)。这些定理在近二、三十年的研究中已经近乎尽善尽美,无论对数学还是对金融的发展都有深远影响,但所涉及的数学工具也越来越艰深。作者高瞻远瞩,抓住要害,以他的统一观点来综述这方面从离散模型到连续(半鞅)模型...(展开全部)